PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFL с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFL с IUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Invesco - OMFL tracks the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFL returned 9.39%/yr vs 13.72%/yr for IUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 16.26%.

OMFL

1 день
0.57%
1 месяц
4.06%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.27%
1 год
22.59%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFL и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		13.03%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-11.65%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%

Correlation

The correlation between OMFL and IUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.84

The correlation between OMFL and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFL и IUS

Секторы
OMFL
IUS

Технологии

31.0%
22.4%

Коммуникационные услуги

11.7%
14.7%

Финансовые услуги

11.5%
6.8%

Здравоохранение

10.4%
12.8%

Промышленность

9.8%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.7%

Потребительский защитный сектор

8.8%
7.4%

Энергетика

3.7%
10.9%

Сырьевые материалы

2.5%
3.3%

Недвижимость

0.8%
0.5%

Коммунальные услуги

0.4%
1.0%

Технологии

OMFL
31.0%
IUS
22.4%

Коммуникационные услуги

OMFL
11.7%
IUS
14.7%

Финансовые услуги

OMFL
11.5%
IUS
6.8%

Здравоохранение

OMFL
10.4%
IUS
12.8%

Промышленность

OMFL
9.8%
IUS
9.7%

Потребительский циклический сектор

OMFL
9.5%
IUS
10.7%

Потребительский защитный сектор

OMFL
8.8%
IUS
7.4%

Энергетика

OMFL
3.7%
IUS
10.9%

Сырьевые материалы

OMFL
2.5%
IUS
3.3%

Недвижимость

OMFL
0.8%
IUS
0.5%

Коммунальные услуги

OMFL
0.4%
IUS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с RWL
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

OMFL vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFLIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.36

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
4.65

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

5.60

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

23.98

-10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFL vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFLIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.36

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.92

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.86

-0.15

Просадки

Сравнение просадок OMFL и IUS

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, примерно равная максимальной просадке IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFLIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-34.67%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-6.15%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-15.61%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-18.72%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-3.86%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.43%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и IUS

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеют волатильность 2.28% и 2.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFLIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.39%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

7.42%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

10.26%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

15.00%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

18.04%

+2.06%

Сравнение комиссий OMFL и IUS

OMFL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и IUS

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Часто задаваемые вопросы

OMFL and IUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (2.39%) compared to OMFL (2.28%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.72% vs 9.39% for OMFL. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.72% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for OMFL.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.75% for OMFL.

OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFL и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор