Сравнение OMFL с CDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL).
OMFL и CDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OMFL и CDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMFL и CDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 8.44% | 9.04% | 15.58% | 3.03% | -0.45% | 33.42% | -3.35% | 26.38% | -5.86% | 4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, OMFL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 8.44%.
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
CDL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFL и CDL
OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CDL в 0.35%.
Доходность на риск
OMFL vs. CDL — Ранг доходности на риск
OMFL
CDL
Сравнение OMFL c CDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMFL | CDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.08 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 4.35 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMFL | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OMFL и CDL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFL и CDL
Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CDL в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок OMFL и CDL
Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и CDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMFL | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -41.03% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -11.29% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.44% | -17.28% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -3.45% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.39% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.80% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMFL и CDL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что OMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMFL | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 2.81% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 6.97% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 13.67% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 13.87% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 17.04% | +3.21% |