Сравнение OMFL с BUFX
OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности OMFL и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMFL показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
OMFL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMFL и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 12.39% | 8.49% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between OMFL and BUFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMFL vs. BUFX — Ранг доходности на риск
OMFL
BUFX
Сравнение OMFL c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMFL | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMFL | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.68 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок OMFL и BUFX
Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMFL | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -2.87% | -30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.07% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -0.24% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OMFL и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMFL | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 3.98% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 3.98% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 3.98% | +16.13% |
Сравнение комиссий OMFL и BUFX
OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFL и BUFX
Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.75% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
OMFL and BUFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
OMFL has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for BUFX.
OMFL is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для OMFL и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор