PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFL с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFL с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. OMFL is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, OMFL returned 21.98% vs 47.09% for BLCR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

OMFL

1 день
-0.10%
1 месяц
4.53%
С начала года
12.39%
6 месяцев
12.90%
1 год
21.98%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFL и BLCR

2026 (YTD)202520242023
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		12.39%13.68%6.82%18.19%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between OMFL and BLCR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between OMFL and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFL и BLCR

Секторы
OMFL
BLCR

Технологии

31.0%
35.7%

Коммуникационные услуги

11.7%
11.0%

Финансовые услуги

11.5%
12.1%

Здравоохранение

10.4%
7.6%

Промышленность

9.8%
13.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.9%

Потребительский защитный сектор

8.8%

-

Энергетика

3.7%
2.2%

Сырьевые материалы

2.5%
2.2%

Недвижимость

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.4%
1.6%

Технологии

OMFL
31.0%
BLCR
35.7%

Коммуникационные услуги

OMFL
11.7%
BLCR
11.0%

Финансовые услуги

OMFL
11.5%
BLCR
12.1%

Здравоохранение

OMFL
10.4%
BLCR
7.6%

Промышленность

OMFL
9.8%
BLCR
13.5%

Потребительский циклический сектор

OMFL
9.5%
BLCR
10.9%

Потребительский защитный сектор

OMFL
8.8%
BLCR

-

Энергетика

OMFL
3.7%
BLCR
2.2%

Сырьевые материалы

OMFL
2.5%
BLCR
2.2%

Недвижимость

OMFL
0.8%
BLCR

-

Коммунальные услуги

OMFL
0.4%
BLCR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с RWL
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

OMFL vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFLBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.05

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
4.02

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

4.61

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

21.86

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFL vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFLBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.05

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.90

-1.19

Просадки

Сравнение просадок OMFL и BLCR

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFLBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-21.29%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-10.26%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.37%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.19%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.16%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и BLCR

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 2.40%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFLBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

4.45%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

12.24%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

15.54%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.47%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

17.47%

+2.64%

Сравнение комиссий OMFL и BLCR

OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и BLCR

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Часто задаваемые вопросы

OMFL and BLCR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to OMFL (2.40%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 21.98% for OMFL. On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 21.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

OMFL has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Invesco and BlackRock. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFL и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор