Сравнение OMER с TCRX
OMER (Omeros Corporation) and TCRX (TScan Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, OMER returned -7.48%/yr vs -38.84%/yr for TCRX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMER и TCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMER показывает доходность -46.32%, что значительно ниже, чем у TCRX с доходностью -10.14%.
OMER
- 1 день
- -11.09%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- -24.49%
- С начала года
- -46.32%
- 1 год
- 162.68%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- -2.19%
TCRX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 5.95%
- 6 месяцев
- -21.18%
- С начала года
- -10.14%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -25.23%
- 5 лет*
- -38.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMER и TCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OMER Omeros Corporation | -46.32% | 73.84% | 202.14% | 44.69% | -64.85% | -53.51% |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. | -10.14% | -67.11% | -47.86% | 276.13% | -65.56% | -62.50% |
Correlation
The correlation between OMER and TCRX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
OMER:
$667.30M
TCRX:
$54.88M
OMER:
-$0.05
TCRX:
-$0.96
OMER:
$0.00
TCRX:
$8.15M
OMER:
-$10.29M
TCRX:
$6.66M
OMER:
-$110.44M
TCRX:
-$129.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMER vs. TCRX — Ранг доходности на риск
OMER
TCRX
Сравнение OMER c TCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omeros Corporation (OMER) и TScan Therapeutics, Inc. (TCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMER | TCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.94 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.76 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | -1.03 | +7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMER и TCRX
Максимальная просадка OMER за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке TCRX в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMER и TCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMER | TCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -93.77% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.52% | -66.67% | +17.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.02% | -91.17% | +10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.37% | -93.77% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.46% | -93.33% | +27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.57% | -72.42% | +23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.25% | 48.71% | -22.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMER и TCRX
Текущая волатильность для Omeros Corporation (OMER) составляет 32.21%, в то время как у TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) волатильность равна 36.84%. Это указывает на то, что OMER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMER | TCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.21% | 36.84% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.54% | 57.77% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.43% | 87.23% | +101.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.50% | 98.50% | +37.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.21% | 98.62% | +12.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMER и TCRX
Ни OMER, ни TCRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMER и TCRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omeros Corporation и TScan Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMER and TCRX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCRX has higher volatility (36.84%) compared to OMER (32.21%). In terms of maximum drawdown, OMER dropped -95.95% vs TCRX's -93.77%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMER и TCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор