Сравнение OMDA с ACHC
OMDA (Omada Health, Inc) and ACHC (Acadia Healthcare Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OMDA in Health Information Services, ACHC in Medical Care Facilities. Over the past year, OMDA returned 27.95% vs 48.19% for ACHC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMDA и ACHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMDA показывает доходность 50.00%, что значительно ниже, чем у ACHC с доходностью 136.86%.
OMDA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 38.34%
- 6 месяцев
- 51.25%
- С начала года
- 50.00%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACHC
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 34.49%
- 6 месяцев
- 182.20%
- С начала года
- 136.86%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- -22.81%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- -4.72%
Сравнение доходности по годам OMDA и ACHC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc | 50.00% | -31.39% |
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 136.86% | -37.30% |
Correlation
The correlation between OMDA and ACHC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
OMDA:
$1.41B
ACHC:
$3.09B
OMDA:
-$0.09
ACHC:
-$12.22
OMDA:
4.46
ACHC:
0.90
OMDA:
$205.25M
ACHC:
$3.37B
OMDA:
$138.54M
ACHC:
$1.76B
OMDA:
-$3.65M
ACHC:
-$726.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMDA vs. ACHC — Ранг доходности на риск
OMDA
ACHC
Сравнение OMDA c ACHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omada Health, Inc (OMDA) и Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMDA | ACHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.85 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 1.84 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMDA и ACHC
Максимальная просадка OMDA за все время составила -59.15%, что меньше максимальной просадки ACHC в -98.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMDA и ACHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMDA | ACHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -98.77% | +39.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.15% | -57.11% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -86.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -62.26% | +50.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.64% | -56.49% | +26.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.77% | 26.20% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMDA и ACHC
Текущая волатильность для Omada Health, Inc (OMDA) составляет 10.88%, в то время как у Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что OMDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMDA | ACHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 15.65% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.21% | 48.46% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 66.53% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.85% | 46.46% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.85% | 48.63% | +14.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMDA и ACHC
Ни OMDA, ни ACHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMDA и ACHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omada Health, Inc и Acadia Healthcare Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMDA and ACHC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHC has higher volatility (15.65%) compared to OMDA (10.88%). In terms of maximum drawdown, OMDA dropped -59.15% vs ACHC's -98.77%.
ACHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMDA и ACHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор