Сравнение OMC с PH
OMC (Omnicom Group Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. OMC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, OMC returned 2.86%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMC и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMC показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции OMC уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 2.86% против 25.12% соответственно.
OMC
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 2.86%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам OMC и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMC Omnicom Group Inc. | -3.07% | -2.62% | 2.49% | 9.57% | 15.72% | 21.88% | -19.58% | 14.37% | 3.94% | -11.93% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between OMC and PH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.39 |
The correlation between OMC and PH shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OMC:
$0.51
PH:
$27.11
OMC:
149.30
PH:
33.33
OMC:
9.31
PH:
1.41
OMC:
0.58
PH:
5.53
OMC:
$19.82B
PH:
$20.99B
OMC:
$3.45B
PH:
$7.81B
OMC:
$1.14B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMC vs. PH — Ранг доходности на риск
OMC
PH
Сравнение OMC c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicom Group Inc. (OMC) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMC | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.90 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 5.64 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMC и PH
Максимальная просадка OMC за все время составила -61.22%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMC и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMC | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -66.92% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -19.34% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.30% | -26.79% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -28.64% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | -54.68% | +11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -11.49% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -15.33% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 6.52% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMC и PH
Omnicom Group Inc. (OMC) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что OMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMC | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 7.58% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.73% | 18.96% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.65% | 25.10% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 28.68% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 31.70% | -2.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMC и PH
Дивидендная доходность OMC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности PH в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMC Omnicom Group Inc. | 4.04% | 3.59% | 3.25% | 3.24% | 3.43% | 3.82% | 4.17% | 3.21% | 3.28% | 3.09% | 2.53% | 2.64% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMC и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicom Group Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OMC и PH
OMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 6.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
OMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.20M при выручке в 6.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
OMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 418.70M при выручке в 6.24B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
OMC and PH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMC has higher volatility (9.23%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, OMC dropped -61.22% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMC и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор