PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OMAH с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OMAH и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMAH и IVVW


Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.


OMAH

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий OMAH и IVVW

OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

OMAH vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OMAHIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.89

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.41

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.27

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

7.59

-4.78

OMAH vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OMAHIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.88

-0.46

Корреляция

Корреляция между OMAH и IVVW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и IVVW

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что меньше доходности IVVW в 19.78%


TTM20252024
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF
15.85%12.86%0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%

Просадки

Сравнение просадок OMAH и IVVW

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


OMAHIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-16.79%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-11.21%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.90%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-1.87%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.88%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и IVVW

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.92%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OMAHIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

4.54%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

6.63%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

15.56%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

13.10%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

13.10%

+0.88%