PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OMAB с CAAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OMAB и CAAP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности OMAB и CAAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) и Corporación América Airports S.A. (CAAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
146.86%
15.12%
OMAB
CAAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMAB:

-0.26

CAAP:

0.56

Коэф-т Сортино

OMAB:

-0.13

CAAP:

0.99

Коэф-т Омега

OMAB:

0.98

CAAP:

1.12

Коэф-т Кальмара

OMAB:

-0.25

CAAP:

0.77

Коэф-т Мартина

OMAB:

-0.50

CAAP:

1.99

Индекс Язвы

OMAB:

18.39%

CAAP:

9.66%

Дневная вол-ть

OMAB:

35.25%

CAAP:

34.20%

Макс. просадка

OMAB:

-77.35%

CAAP:

-89.88%

Текущая просадка

OMAB:

-21.17%

CAAP:

-8.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMAB:

$3.59B

CAAP:

$3.27B

EPS

OMAB:

$5.14

CAAP:

$2.09

Цена/прибыль

OMAB:

14.36

CAAP:

9.72

Общая выручка (12 мес.)

OMAB:

$14.67B

CAAP:

$1.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMAB:

$9.70B

CAAP:

$602.63M

EBITDA (12 мес.)

OMAB:

$8.90B

CAAP:

$417.16M

Доходность по периодам

С начала года, OMAB показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у CAAP с доходностью 17.56%.


OMAB

С начала года

-9.21%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

8.73%

1 год

-8.95%

5 лет

9.39%

10 лет

12.37%

CAAP

С начала года

17.56%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

7.09%

1 год

15.12%

5 лет

28.50%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OMAB c CAAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) и Corporación América Airports S.A. (CAAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OMAB, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.260.56
Коэффициент Сортино OMAB, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.130.99
Коэффициент Омега OMAB, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.12
Коэффициент Кальмара OMAB, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.250.77
Коэффициент Мартина OMAB, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.501.99
OMAB
CAAP

Показатель коэффициента Шарпа OMAB на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа CAAP равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAB и CAAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.26
0.56
OMAB
CAAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAB и CAAP

Дивидендная доходность OMAB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, тогда как CAAP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OMAB
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.
6.64%5.14%10.82%3.55%0.00%2.81%4.30%4.06%4.65%4.05%5.05%7.06%
CAAP
Corporación América Airports S.A.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OMAB и CAAP

Максимальная просадка OMAB за все время составила -77.35%, что меньше максимальной просадки CAAP в -89.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAB и CAAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.17%
-8.66%
OMAB
CAAP

Волатильность

Сравнение волатильности OMAB и CAAP

Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) составляет 10.89%, в то время как у Corporación América Airports S.A. (CAAP) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что OMAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.89%
14.26%
OMAB
CAAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMAB и CAAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. и Corporación América Airports S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab