PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OMAB с PAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OMAB и PAC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности OMAB и PAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
736.27%
1,007.90%
OMAB
PAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMAB:

-0.26

PAC:

0.22

Коэф-т Сортино

OMAB:

-0.13

PAC:

0.56

Коэф-т Омега

OMAB:

0.98

PAC:

1.07

Коэф-т Кальмара

OMAB:

-0.25

PAC:

0.32

Коэф-т Мартина

OMAB:

-0.50

PAC:

0.66

Индекс Язвы

OMAB:

18.39%

PAC:

11.98%

Дневная вол-ть

OMAB:

35.25%

PAC:

36.06%

Макс. просадка

OMAB:

-77.35%

PAC:

-73.13%

Текущая просадка

OMAB:

-21.17%

PAC:

-8.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMAB:

$3.59B

PAC:

$9.48B

EPS

OMAB:

$5.14

PAC:

$8.66

Цена/прибыль

OMAB:

14.36

PAC:

21.50

PEG коэффициент

OMAB:

17.05

PAC:

3.96

Общая выручка (12 мес.)

OMAB:

$14.67B

PAC:

$33.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMAB:

$9.70B

PAC:

$18.04B

EBITDA (12 мес.)

OMAB:

$8.90B

PAC:

$17.47B

Доходность по периодам

С начала года, OMAB показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у PAC с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции OMAB уступали акциям PAC по среднегодовой доходности: 12.37% против 16.10% соответственно.


OMAB

С начала года

-9.21%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

8.73%

1 год

-8.95%

5 лет

9.39%

10 лет

12.37%

PAC

С начала года

7.82%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

16.38%

1 год

7.54%

5 лет

13.20%

10 лет

16.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OMAB c PAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OMAB, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.260.22
Коэффициент Сортино OMAB, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.130.56
Коэффициент Омега OMAB, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.07
Коэффициент Кальмара OMAB, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.250.32
Коэффициент Мартина OMAB, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.500.66
OMAB
PAC

Показатель коэффициента Шарпа OMAB на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа PAC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAB и PAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.26
0.22
OMAB
PAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAB и PAC

Дивидендная доходность OMAB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности PAC в 3.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OMAB
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.
6.64%5.14%10.82%3.55%0.00%2.81%4.30%4.06%4.65%4.05%5.05%7.06%
PAC
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.
3.99%4.88%5.01%4.15%0.00%4.98%6.27%4.73%4.86%4.28%7.16%3.45%

Просадки

Сравнение просадок OMAB и PAC

Максимальная просадка OMAB за все время составила -77.35%, что больше максимальной просадки PAC в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAB и PAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.17%
-8.46%
OMAB
PAC

Волатильность

Сравнение волатильности OMAB и PAC

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что OMAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.89%
9.59%
OMAB
PAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMAB и PAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab