Сравнение OLVAX с UPDDX
OLVAX (JPMorgan Large Cap Value Fund Class A) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OLVAX charges 0.93%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности OLVAX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OLVAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 13.99%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OLVAX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OLVAX JPMorgan Large Cap Value Fund Class A | 1.30% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between OLVAX and UPDDX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLVAX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
OLVAX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OLVAX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLVAX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLVAX и UPDDX
Максимальная просадка OLVAX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLVAX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLVAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -10.36% | -49.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -8.75% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -5.02% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OLVAX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLVAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 34.37% | -21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 34.37% | -18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 34.37% | -14.09% |
Сравнение комиссий OLVAX и UPDDX
OLVAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLVAX и UPDDX
Дивидендная доходность OLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLVAX JPMorgan Large Cap Value Fund Class A | 6.98% | 7.60% | 19.97% | 5.09% | 5.43% | 7.79% | 0.81% | 1.11% | 8.65% | 8.87% | 5.56% | 14.94% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OLVAX and UPDDX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OLVAX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор