PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLVAX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLVAX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

OLVAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 18 февр. 1992 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OLVAX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLVAX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLVAX
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A		-0.79%15.40%26.56%11.05%-0.35%23.30%10.24%27.12%-15.41%17.45%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, OLVAX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции OLVAX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 12.63% против 14.75% соответственно.

OLVAX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
2.62%
1 год
15.22%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.63%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Value Fund Class A

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с OLVAX:
OLVAX с OLGAXOLVAX с VHIAXOLVAX с FADMXOLVAX с TOWFXOLVAX с FGINXOLVAX с PSECXOLVAX с VIVIX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий OLVAX и JUEMX

OLVAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

OLVAX
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

OLVAX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLVAX
Ранг доходности на риск OLVAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLVAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLVAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLVAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLVAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLVAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLVAX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLVAXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.66

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.08

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

3.99

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLVAX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLVAX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLVAX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLVAXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.66

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.38

Корреляция

Корреляция между OLVAX и JUEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLVAX и JUEMX

Дивидендная доходность OLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLVAX
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A		7.61%7.60%19.97%5.09%5.43%7.79%0.81%1.11%8.65%8.87%5.56%14.94%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок OLVAX и JUEMX

Максимальная просадка OLVAX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLVAX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLVAXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-33.37%

-26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.90%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-24.52%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-33.37%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-9.29%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-4.11%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.24%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OLVAX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) составляет 4.65%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что OLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLVAXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.56%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.55%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

18.60%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

17.41%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

18.56%

+1.83%