Сравнение OLVAX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
OLVAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 18 февр. 1992 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OLVAX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLVAX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLVAX JPMorgan Large Cap Value Fund Class A | -0.79% | 15.40% | 26.56% | 11.05% | -0.35% | 23.30% | 10.24% | 27.12% | -15.41% | 17.45% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, OLVAX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции OLVAX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 12.63% против 3.95% соответственно.
OLVAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.63%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLVAX и JMSIX
OLVAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
OLVAX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
OLVAX
JMSIX
Сравнение OLVAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLVAX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.03 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.57 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.47 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 13.07 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLVAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.03 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.03 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между OLVAX и JMSIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLVAX и JMSIX
Дивидендная доходность OLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLVAX JPMorgan Large Cap Value Fund Class A | 7.61% | 7.60% | 19.97% | 5.09% | 5.43% | 7.79% | 0.81% | 1.11% | 8.65% | 8.87% | 5.56% | 14.94% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OLVAX и JMSIX
Максимальная просадка OLVAX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLVAX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLVAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -18.40% | -41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -1.64% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -11.39% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -18.40% | -24.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -1.28% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -2.60% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.43% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLVAX и JMSIX
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что OLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLVAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 0.77% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 1.67% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 2.59% | +13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 3.69% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 3.85% | +16.54% |