Сравнение OLPX с JD
OLPX (Olaplex Holdings, Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — OLPX in Specialty Retail, JD in Internet Retail. Over the past 3 years, OLPX returned -16.36%/yr vs -3.08%/yr for JD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLPX и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLPX показывает доходность 51.49%, что значительно выше, чем у JD с доходностью 6.13%.
OLPX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 51.49%
- 6 месяцев
- 70.59%
- 1 год
- 49.26%
- 3 года*
- -16.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JD
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- -3.08%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам OLPX и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OLPX Olaplex Holdings, Inc. | 51.49% | -22.54% | -31.89% | -51.25% | -82.11% | 18.90% |
JD JD.com, Inc. | 6.13% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -3.00% |
Correlation
The correlation between OLPX and JD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between OLPX and JD shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLPX:
$1.36B
JD:
$42.13B
OLPX:
-$0.02
JD:
$9.38
OLPX:
3.19
JD:
0.03
OLPX:
1.55
JD:
0.20
OLPX:
$425.35M
JD:
$1.32T
OLPX:
$276.19M
JD:
$126.44B
OLPX:
$50.63M
JD:
$27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLPX vs. JD — Ранг доходности на риск
OLPX
JD
Сравнение OLPX c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLPX | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.20 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | -0.41 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLPX | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.19 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.08 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок OLPX и JD
Максимальная просадка OLPX за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLPX и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLPX | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.57% | -79.12% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.88% | -29.78% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.12% | -48.10% | -28.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.10% | -68.59% | -24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.60% | -37.56% | -42.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.46% | 14.79% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLPX и JD
Текущая волатильность для Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) составляет 2.01%, в то время как у JD.com, Inc. (JD) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что OLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLPX | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 12.38% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.55% | 22.57% | +39.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.42% | 32.39% | +49.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.39% | 53.77% | +23.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.39% | 47.83% | +29.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLPX и JD
OLPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.40% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
OLPX Olaplex Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLPX и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olaplex Holdings, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLPX и JD
OLPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olaplex Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.66M при выручке в 99.37M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
OLPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olaplex Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.11M при выручке в 99.37M, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
OLPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olaplex Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.29M при выручке в 99.37M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
OLPX and JD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (12.38%) compared to OLPX (2.01%). In terms of maximum drawdown, OLPX dropped -96.57% vs JD's -79.12%.
OLPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLPX и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор