PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OLPX с JD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OLPX с JD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OLPX (Olaplex Holdings, Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — OLPX in Specialty Retail, JD in Internet Retail. Over the past 3 years, OLPX returned -18.83%/yr vs -4.84%/yr for JD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OLPX и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLPX показывает доходность 54.48%, что значительно выше, чем у JD с доходностью 7.10%.

OLPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.98%
6 месяцев
25.45%
С начала года
54.48%
1 год
52.21%
3 года*
-18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

JD

1 день
1.37%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
4.52%
С начала года
7.10%
1 год
-2.85%
3 года*
-4.84%
5 лет*
-14.83%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLPX и JD

2026 (YTD)20252024202320222021
OLPX
Olaplex Holdings, Inc.		54.48%-22.54%-31.89%-51.25%-82.11%16.52%
JD
JD.com, Inc.		7.10%-14.78%23.45%-47.76%-17.87%-2.16%

Correlation

The correlation between OLPX and JD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.26

The correlation between OLPX and JD shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLPX:

$1.39B

JD:

$40.08B

EPS

OLPX:

-$0.02

JD:

CN¥9.41

Коэффициент P/S

OLPX:

3.25

JD:

0.22

Коэффициент P/B

OLPX:

1.58

JD:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

OLPX:

$425.35M

JD:

CN¥1.32T

Валовая прибыль (12 мес.)

OLPX:

$276.19M

JD:

CN¥126.44B

EBITDA (12 мес.)

OLPX:

$50.63M

JD:

CN¥27.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Olaplex Holdings, Inc.

JD.com, Inc.

Часто сравнивают с OLPX:
OLPX с VOOOLPX с KULROLPX с HPPOLPX с REALOLPX с BCABOLPX с MOHOLPX с BIDU
Часто сравнивают с JD:
JD с BABAJD с PDDJD с BIDUJD с TCEHYJD с JKSJD с 3690.HKJD с DQ

Доходность на риск

OLPX vs. JD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JD
Ранг доходности на риск JD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLPX c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OLPXJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.09

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.11

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.10

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

-0.17

+2.15

OLPX vs. JD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLPX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа JD равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLPX и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OLPX и JD

Максимальная просадка OLPX за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLPX и JD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLPXJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.57%

-79.12%

-17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.88%

-29.78%

-10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.25%

-48.10%

-27.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.96%

-68.31%

-24.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.80%

-37.86%

-41.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.35%

16.40%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности OLPX и JD

Текущая волатильность для Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) составляет 1.77%, в то время как у JD.com, Inc. (JD) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что OLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLPXJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

8.77%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.80%

23.16%

+34.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.88%

32.22%

+46.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.62%

53.66%

+22.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.62%

47.72%

+28.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLPX и JD

OLPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.

ПозицияTTM2025202420232022
JD
JD.com, Inc.		3.37%3.48%2.19%2.15%2.24%
OLPX
Olaplex Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLPX и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olaplex Holdings, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
99.37M
313.78B
(OLPX) Общая выручка
(JD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OLPX значения в USD, JD значения в CNY

Сравнение рентабельности OLPX и JD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Olaplex Holdings, Inc. и JD.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
72.1%
16.7%
Активы портфеля
OLPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Olaplex Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.66M при выручке в 99.37M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

JD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

OLPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Olaplex Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.11M при выручке в 99.37M, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.

JD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

OLPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Olaplex Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.29M при выручке в 99.37M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.

JD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

Часто задаваемые вопросы

OLPX and JD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JD has higher volatility (8.77%) compared to OLPX (1.77%). In terms of maximum drawdown, OLPX dropped -96.57% vs JD's -79.12%.

OLPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLPX и JD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор