Сравнение OLCAX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OLCAX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLCAX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | -0.32% | 4.22% | 2.70% | 3.60% | -6.16% | 1.76% | 3.78% | 7.51% | 7.27% | -1.08% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции OLCAX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.73% соответственно.
OLCAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.36%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLCAX и ATOIX
OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
OLCAX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
OLCAX
ATOIX
Сравнение OLCAX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLCAX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.34 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 16.90 | -15.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 10.74 | -9.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 32.23 | -31.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 91.90 | -87.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLCAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.34 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 2.69 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 2.24 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 2.45 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между OLCAX и ATOIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLCAX и ATOIX
Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 2.15% | 3.76% | 3.32% | 2.54% | 1.71% | 2.35% | 2.46% | 2.61% | 2.48% | 3.51% | 3.57% | 3.75% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок OLCAX и ATOIX
Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLCAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -1.46% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.10% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.04% | -0.37% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.04% | -0.43% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.10% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.06% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.03% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLCAX и ATOIX
Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLCAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.00% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.65% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 0.92% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 0.81% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 0.78% | +2.52% |