PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OKTG с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OKTG и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OKTG показывает доходность 110.88%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 332.72%.


OKTG

1 день
-4.61%
1 месяц
54.71%
6 месяцев
88.98%
С начала года
110.88%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

INTW

1 день
-11.89%
1 месяц
-36.23%
6 месяцев
160.20%
С начала года
332.72%
1 год
833.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKTG и INTW


Correlation

The correlation between OKTG and INTW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Доходность на риск

OKTG vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OKTG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKTG c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OKTGINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.20

OKTG vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OKTG и INTW

Максимальная просадка OKTG за все время составила -60.69%, примерно равная максимальной просадке INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTG и INTW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OKTGINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.69%

-60.58%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-55.46%

+46.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.77%

-29.73%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OKTG и INTW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OKTGINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

52.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.12%

154.09%

-20.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.12%

149.56%

-16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.12%

149.56%

-16.44%

Сравнение комиссий OKTG и INTW

OKTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTG и INTW

Ни OKTG, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


OKTG and INTW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

OKTG and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for OKTG and 1.50% for INTW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKTG и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор