Сравнение OKLO с VGUS
OKLO (Oklo Inc.) is a stock, while VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Over the past year, OKLO returned -35.22% vs 3.87% for VGUS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -41.89%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.86%.
OKLO
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -27.42%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -41.89%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -41.89% | 33.56% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.78% |
Correlation
The correlation between OKLO and VGUS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. VGUS — Ранг доходности на риск
OKLO
VGUS
Сравнение OKLO c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 10.39 | -9.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 53.40 | -53.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 403.94 | -404.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и VGUS
Максимальная просадка OKLO за все время составила -76.05%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.05% | -0.07% | -75.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.05% | -0.07% | -75.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.05% | 0.00% | -76.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -0.00% | -19.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.03% | 0.01% | +50.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и VGUS
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 0.06% | +18.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 0.18% | +65.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.12% | 0.33% | +100.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.85% | 0.33% | +85.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.62% | 0.33% | +85.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и VGUS
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
OKLO and VGUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (18.31%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -76.05% vs VGUS's -0.07%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор