Сравнение OKLO с SPAXX
OKLO (Oklo Inc.) is a stock, while SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 2.42%/yr for SPAXX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и SPAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и SPAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between OKLO and SPAXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. SPAXX — Ранг доходности на риск
OKLO
SPAXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OKLO c SPAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | SPAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и SPAXX
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и SPAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | 0.00% | -73.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | 0.00% | -73.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | 0.00% | -73.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | 0.00% | -66.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | 0.00% | -18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 0.00% | +45.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и SPAXX
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 0.28% | +27.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 0.66% | +69.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 1.03% | +100.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 0.69% | +85.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 0.69% | +85.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и SPAXX
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
OKLO and SPAXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs SPAXX's 0.00%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и SPAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор