PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OKLO с SPAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OKLO и SPAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oklo Inc. (OKLO) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.


OKLO

1 день
-0.64%
1 месяц
-17.47%
С начала года
-19.89%
6 месяцев
-34.24%
1 год
-10.84%
3 года*
75.64%
5 лет*
10 лет*

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKLO и SPAXX


2026 (YTD)20252024202320222021
OKLO
Oklo Inc.
-19.89%238.01%101.04%6.45%0.71%-1.50%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between OKLO and SPAXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oklo Inc.

Fidelity Government Money Market Fund

Доходность на риск

OKLO vs. SPAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 3939
Ранг коэф-та Мартина

SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKLO c SPAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OKLOSPAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

OKLO vs. SPAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKLO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPAXX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKLO и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OKLO и SPAXX

Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и SPAXX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OKLOSPAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.83%

0.00%

-73.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.83%

0.00%

-73.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.83%

0.00%

-73.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.99%

0.00%

-66.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.13%

0.00%

-18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.70%

0.00%

+45.70%

Волатильность

Сравнение волатильности OKLO и SPAXX

Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OKLOSPAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.86%

0.28%

+27.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.66%

0.66%

+69.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.88%

1.03%

+100.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.88%

0.69%

+85.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.88%

0.69%

+85.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLO и SPAXX

OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.


ПозицияTTM202520242023
OKLO
Oklo Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
3.59%3.88%1.53%0.41%

Часто задаваемые вопросы


OKLO and SPAXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKLO has higher volatility (27.86%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs SPAXX's 0.00%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKLO и SPAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор