Сравнение OKLL с SARK
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past year, OKLL returned -88.33% vs -12.55% for SARK. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -14.65% |
Correlation
The correlation between OKLL and SARK is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.63 |
The correlation between OKLL and SARK has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. SARK — Ранг доходности на риск
OKLL
SARK
Сравнение OKLL c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.48 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.84 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и SARK
Максимальная просадка OKLL за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -81.07% | -16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -26.34% | -71.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -79.36% | -18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -47.24% | -17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.16% | 15.03% | +60.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и SARK
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 37.08% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.08% | 8.83% | +28.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.26% | 26.97% | +104.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.83% | 36.11% | +165.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.43% | 55.89% | +143.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.43% | 55.89% | +143.54% |
Сравнение комиссий OKLL и SARK
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и SARK
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and SARK have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (37.08%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -97.84% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -12.55% vs -88.33% for OKLL. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -12.55% return vs -88.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while SARK is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and AXS. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор