Сравнение OKLL с IWMY
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, OKLL returned -88.33% vs 19.08% for IWMY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OKLL charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.82%.
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 6.02% |
Correlation
The correlation between OKLL and IWMY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between OKLL and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. IWMY — Ранг доходности на риск
OKLL
IWMY
Сравнение OKLL c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.66 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 5.40 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и IWMY
Максимальная просадка OKLL за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -18.72% | -79.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -11.57% | -86.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -1.37% | -96.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -2.90% | -61.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.16% | 3.54% | +71.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и IWMY
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 37.08% по сравнению с Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.08% | 3.42% | +33.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.26% | 13.48% | +117.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.83% | 16.18% | +185.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.43% | 15.82% | +183.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.43% | 15.82% | +183.61% |
Сравнение комиссий OKLL и IWMY
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и IWMY
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and IWMY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (37.08%) compared to IWMY (3.42%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -97.84% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.08% vs -88.33% for OKLL. On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.08% return vs -88.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 1.05% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор