Сравнение OKLL с BRKW
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, OKLL returned -88.33% vs 1.28% for BRKW. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.36%.
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.36% | 1.52% |
Correlation
The correlation between OKLL and BRKW is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. BRKW — Ранг доходности на риск
OKLL
BRKW
Сравнение OKLL c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.10 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.20 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и BRKW
Максимальная просадка OKLL за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -12.64% | -85.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -12.64% | -85.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -7.41% | -90.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -5.50% | -58.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.16% | 6.32% | +68.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и BRKW
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 37.08% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.08% | 5.20% | +31.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.26% | 13.23% | +118.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.83% | 17.23% | +184.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.43% | 17.25% | +182.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.43% | 17.25% | +182.18% |
Сравнение комиссий OKLL и BRKW
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и BRKW
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.30%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.30% | 14.45% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and BRKW have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (37.08%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -97.84% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -88.33% for OKLL. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -88.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор