Сравнение OKLL с BITI
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. OKLL is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, OKLL returned -88.33% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. OKLL charges 1.31%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 14.35% |
Correlation
The correlation between OKLL and BITI is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. BITI — Ранг доходности на риск
OKLL
BITI
Сравнение OKLL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.57 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 6.38 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и BITI
Максимальная просадка OKLL за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -92.16% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -25.28% | -72.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -86.41% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -68.40% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.16% | 10.16% | +65.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и BITI
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 37.08% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.08% | 10.76% | +26.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.26% | 34.28% | +96.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.83% | 44.15% | +157.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.43% | 52.24% | +147.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.43% | 52.24% | +147.19% |
Сравнение комиссий OKLL и BITI
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и BITI
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and BITI have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (37.08%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -97.84% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -88.33% for OKLL. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -88.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор