Сравнение OISVX с WMGAX
OISVX (Optimum Small-Mid Cap Value Fund) and WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - OISVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds, while WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, OISVX returned 8.10%/yr vs 10.88%/yr for WMGAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OISVX charges 1.18%/yr vs 1.12%/yr for WMGAX.
Доходность
Сравнение доходности OISVX и WMGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OISVX показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции OISVX уступали акциям WMGAX по среднегодовой доходности: 8.10% против 10.88% соответственно.
OISVX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 13.60%
- С начала года
- 19.68%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 8.10%
- Всё время*
- 8.03%
WMGAX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- -3.28%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 10.88%
- Всё время*
- 8.16%
Сравнение доходности по годам OISVX и WMGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISVX Optimum Small-Mid Cap Value Fund | 19.68% | 2.64% | 10.25% | 10.56% | -14.06% | 29.13% | 2.28% | 24.62% | -16.34% | 9.75% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 0.09% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
Correlation
The correlation between OISVX and WMGAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2003 г. | 0.84 |
The correlation between OISVX and WMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OISVX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск
OISVX
WMGAX
Сравнение OISVX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Value Fund (OISVX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OISVX | WMGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.19 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | -0.50 | +7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OISVX и WMGAX
Максимальная просадка OISVX за все время составила -63.10%, что больше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISVX и WMGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OISVX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.10% | -53.74% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -16.16% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -26.59% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -42.95% | +17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -42.95% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -17.02% | +16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -13.62% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 6.06% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OISVX и WMGAX
Текущая волатильность для Optimum Small-Mid Cap Value Fund (OISVX) составляет 3.76%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что OISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OISVX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.09% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 13.93% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 17.90% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 25.16% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 23.14% | -1.52% |
Сравнение комиссий OISVX и WMGAX
OISVX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии WMGAX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OISVX и WMGAX
Дивидендная доходность OISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности WMGAX в 11.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISVX Optimum Small-Mid Cap Value Fund | 5.52% | 6.61% | 8.59% | 1.35% | 9.04% | 6.37% | 4.97% | 2.98% | 8.55% | 5.35% | 0.54% | 4.04% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.09% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
OISVX and WMGAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMGAX has higher volatility (4.09%) compared to OISVX (3.76%). In terms of maximum drawdown, OISVX dropped -63.10% vs WMGAX's -53.74%.
OISVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OISVX и WMGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор