Сравнение OISGX с DEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).
OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OISGX и DEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OISGX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | -5.21% | 9.56% | 14.23% | 13.92% | -28.00% | 12.89% | 57.04% | 25.72% | -3.00% | 27.59% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 14.18% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции OISGX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.48% соответственно.
OISGX
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 11.55%
DEMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 42.84%
- 1 год
- 103.49%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OISGX и DEMIX
OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.
Доходность на риск
OISGX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
OISGX
DEMIX
Сравнение OISGX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OISGX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 3.23 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.37 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.84 | -3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 19.15 | -15.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OISGX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 3.23 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.53 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между OISGX и DEMIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OISGX и DEMIX
Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | 2.80% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 8.92% | 32.79% | 15.04% | 9.33% | 24.93% | 4.21% | 0.00% | 15.87% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок OISGX и DEMIX
Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и DEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OISGX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -63.15% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -20.32% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -43.95% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -46.29% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -18.94% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -18.54% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 5.14% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OISGX и DEMIX
Текущая волатильность для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) составляет 9.48%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что OISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OISGX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 19.21% | -9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 28.39% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 33.29% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 23.11% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 21.94% | +1.39% |