PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILVX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILVX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OILVX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILVX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund		0.56%14.79%13.63%9.90%-6.05%27.17%3.39%27.97%-9.38%16.40%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, OILVX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OILVX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции VIHAX немного впереди с 10.41%.

OILVX

1 день
1.90%
1 месяц
-5.21%
С начала года
0.56%
6 месяцев
4.10%
1 год
13.24%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.23%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Value Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OILVX:
OILVX с VOOOILVX с CXHYXOILVX с ACTIXOILVX с OILGXOILVX с PSECXOILVX с DDVIXOILVX с HFCVX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий OILVX и VIHAX

OILVX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

OILVX
Optimum Large Cap Value Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

OILVX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILVX
Ранг доходности на риск OILVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILVX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILVXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.32

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.96

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

3.01

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

12.38

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILVX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILVX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILVX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILVXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.32

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.91

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Корреляция

Корреляция между OILVX и VIHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILVX и VIHAX

Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund		7.72%7.76%7.30%16.51%6.33%7.55%2.02%2.74%4.72%5.68%13.20%1.28%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILVX и VIHAX

Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILVXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.56%

-38.80%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.66%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-23.92%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-38.80%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-6.64%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-6.09%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.59%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OILVX и VIHAX

Текущая волатильность для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что OILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILVXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

6.16%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

9.08%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

14.29%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

13.69%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

15.92%

+2.27%