Сравнение OILVX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности OILVX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILVX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 0.56% | 14.79% | 13.63% | 9.90% | -6.05% | 27.17% | 3.39% | 27.97% | -9.38% | 16.40% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, OILVX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции OILVX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.24% соответственно.
OILVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.23%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILVX и NEIMX
OILVX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
OILVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
OILVX
NEIMX
Сравнение OILVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILVX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.65 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.32 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.49 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 12.55 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.65 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.02 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.02 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.03 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между OILVX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILVX и NEIMX
Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 7.72% | 7.76% | 7.30% | 16.51% | 6.33% | 7.55% | 2.02% | 2.74% | 4.72% | 5.68% | 13.20% | 1.28% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок OILVX и NEIMX
Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -92.94% | +36.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -10.78% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -92.94% | +74.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -92.94% | +55.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -90.08% | +84.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -9.92% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.14% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILVX и NEIMX
Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.03% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.05% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 8.52% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.65% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 576.30% | -558.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 407.62% | -389.43% |