Сравнение OILVX с DEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).
OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OILVX и DEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILVX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | -1.32% | 14.79% | 13.63% | 9.90% | -6.05% | 27.17% | 3.39% | 27.97% | -9.38% | 16.40% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 14.18% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, OILVX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции OILVX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 10.03% против 14.48% соответственно.
OILVX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 10.03%
DEMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 42.84%
- 1 год
- 103.49%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILVX и DEMIX
OILVX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.
Доходность на риск
OILVX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
OILVX
DEMIX
Сравнение OILVX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILVX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 3.23 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 3.37 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 4.84 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 19.15 | -14.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILVX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 3.23 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между OILVX и DEMIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILVX и DEMIX
Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 7.87% | 7.76% | 7.30% | 16.51% | 6.33% | 7.55% | 2.02% | 2.74% | 4.72% | 5.68% | 13.20% | 1.28% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок OILVX и DEMIX
Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и DEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILVX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -63.15% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -20.32% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -43.95% | +25.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -46.29% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -18.94% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -18.54% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 5.14% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILVX и DEMIX
Текущая волатильность для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) составляет 3.37%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что OILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILVX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 19.21% | -15.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 28.39% | -20.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 33.29% | -18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 23.11% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 21.94% | -3.76% |