PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с XLEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILT и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 35.33%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.42%.

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и XLEI

2026 (YTD)2025
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%1.19%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%

Correlation

The correlation between OILT and XLEI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов OILT и XLEI

Секторы
OILT
XLEI

Энергетика

94.2%

-

Коммунальные услуги

5.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

OILT
94.2%
XLEI

-

Коммунальные услуги

OILT
5.8%
XLEI

-

Сырьевые материалы

OILT

-

XLEI

-

Коммуникационные услуги

OILT

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

OILT

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

OILT

-

XLEI

-

Финансовые услуги

OILT

-

XLEI
100.3%

Здравоохранение

OILT

-

XLEI

-

Промышленность

OILT

-

XLEI

-

Недвижимость

OILT

-

XLEI

-

Технологии

OILT

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с XLEOILT с GOLDXOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

OILT vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.65

-2.23

Просадки

Сравнение просадок OILT и XLEI

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-7.98%

-27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-0.97%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-1.52%

-11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

13.16%

+14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

13.16%

+15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

13.16%

+15.56%

Сравнение комиссий OILT и XLEI

И OILT, и XLEI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и XLEI

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности XLEI в 16.59%

ПозицияTTM20252024
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILT and XLEI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OILT and XLEI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 2.43% for OILT.

OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Texas Capital and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор