PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с RNWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. OILT is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past year, OILT returned 49.01% vs 37.91% for RNWZ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. OILT charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности OILT и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 34.29%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 16.09%.

OILT

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.95%
С начала года
34.29%
6 месяцев
28.46%
1 год
49.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RNWZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.14%
1 год
37.91%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и RNWZ

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		34.29%-3.30%0.87%-0.16%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.09%36.33%-7.36%2.79%

Correlation

The correlation between OILT and RNWZ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.11

Сравнение распределения секторов OILT и RNWZ

Секторы
OILT
RNWZ

Энергетика

94.2%
3.8%

Коммунальные услуги

5.8%
41.0%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.3%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

-

Энергетика

OILT
94.2%
RNWZ
3.8%

Коммунальные услуги

OILT
5.8%
RNWZ
41.0%

Сырьевые материалы

OILT

-

RNWZ
4.5%

Коммуникационные услуги

OILT

-

RNWZ

-

Потребительский циклический сектор

OILT

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

OILT

-

RNWZ

-

Финансовые услуги

OILT

-

RNWZ
6.9%

Здравоохранение

OILT

-

RNWZ

-

Промышленность

OILT

-

RNWZ
5.3%

Недвижимость

OILT

-

RNWZ
3.2%

Технологии

OILT

-

RNWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

OILT vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.53

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.38

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

6.29

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

15.38

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа RNWZ равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.53

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Просадки

Сравнение просадок OILT и RNWZ

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-24.90%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-6.06%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-4.62%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-7.18%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.47%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и RNWZ

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

4.92%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

11.86%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

15.06%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

16.98%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

16.98%

+11.72%

Сравнение комиссий OILT и RNWZ

OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и RNWZ

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.45%3.12%2.63%0.00%0.00%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

OILT and RNWZ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILT has higher volatility (9.95%) compared to RNWZ (4.92%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs RNWZ's -24.90%.

On 1-year performance, OILT leads with 49.01% vs 37.91% for RNWZ. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 49.01% return vs 37.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

OILT has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.93% for RNWZ.

They also come from different issuers: Texas Capital and TrueShares. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.75% for RNWZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор