PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с BILD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. OILT is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, OILT returned 49.01% vs 15.66% for BILD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. OILT charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности OILT и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 34.29%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 8.06%.

OILT

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.95%
С начала года
34.29%
6 месяцев
28.46%
1 год
49.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BILD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.65%
С начала года
8.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
15.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и BILD

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		34.29%-3.30%0.87%-0.16%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		8.06%21.08%-2.68%0.86%

Correlation

The correlation between OILT and BILD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.12

Сравнение распределения секторов OILT и BILD

Секторы
OILT
BILD

Энергетика

94.2%
18.4%

Коммунальные услуги

5.8%
54.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

5.5%

Технологии

-

-

Энергетика

OILT
94.2%
BILD
18.4%

Коммунальные услуги

OILT
5.8%
BILD
54.2%

Сырьевые материалы

OILT

-

BILD

-

Коммуникационные услуги

OILT

-

BILD
1.6%

Потребительский циклический сектор

OILT

-

BILD

-

Потребительский защитный сектор

OILT

-

BILD

-

Финансовые услуги

OILT

-

BILD

-

Здравоохранение

OILT

-

BILD

-

Промышленность

OILT

-

BILD
20.4%

Недвижимость

OILT

-

BILD
5.5%

Технологии

OILT

-

BILD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с XLEOILT с GOLDXOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX

Доходность на риск

OILT vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.46

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.99

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.60

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

7.27

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BILD равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTBILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.46

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.90

-0.49

Просадки

Сравнение просадок OILT и BILD

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-14.78%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-6.05%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-4.32%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-3.71%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.16%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и BILD

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

4.12%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

8.90%

+12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

10.80%

+17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

13.22%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

13.22%

+15.48%

Сравнение комиссий OILT и BILD

OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и BILD

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BILD в 2.84%

ПозицияTTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.84%3.05%5.53%0.52%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.45%3.12%2.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILT and BILD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILT has higher volatility (9.95%) compared to BILD (4.12%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, OILT leads with 49.01% vs 15.66% for BILD. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 49.01% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.

BILD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.45% for OILT.

They also come from different issuers: Texas Capital and Macquarie. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.49% for BILD.

OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор