Сравнение OILK с CORB
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and CORB (AB Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while CORB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by AllianceBernstein. OILK is passively managed, while CORB is actively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. OILK charges 0.68%/yr vs 0.28%/yr for CORB.
Доходность
Сравнение доходности OILK и CORB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 64.22%, что значительно выше, чем у CORB с доходностью -0.06%.
OILK
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 64.22%
- 6 месяцев
- 60.70%
- 1 год
- 58.99%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- —
CORB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILK и CORB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 64.22% | -4.49% |
CORB AB Core Bond ETF | -0.06% | 0.21% |
Correlation
The correlation between OILK and CORB is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILK vs. CORB — Ранг доходности на риск
OILK
CORB
Сравнение OILK c CORB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и AB Core Bond ETF (CORB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | CORB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.07 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок OILK и CORB
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки CORB в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и CORB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILK | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -3.08% | -80.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -1.85% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -0.98% | -31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и CORB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILK | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 3.96% | +24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 3.96% | +26.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.97% | 3.96% | +32.01% |
Сравнение комиссий OILK и CORB
OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CORB в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и CORB
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности CORB в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 2.41% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.18% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
OILK and CORB have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORB is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORB is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.41% for CORB.
OILK is categorized as Oil & Gas, while CORB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: ProShares and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.28% for CORB.
Подберите оптимальное распределение для OILK и CORB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор