Сравнение CORB с HYFI
CORB (AB Core Bond ETF) and HYFI (AB High Yield ETF) are both exchange-traded funds - CORB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORB charges 0.28%/yr vs 0.40%/yr for HYFI.
Доходность
Сравнение доходности CORB и HYFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORB показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у HYFI с доходностью 2.32%.
CORB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -0.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYFI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORB и HYFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | -0.03% | 0.41% |
HYFI AB High Yield ETF | 2.32% | 1.36% |
Correlation
The correlation between CORB and HYFI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORB vs. HYFI — Ранг доходности на риск
CORB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYFI
Сравнение CORB c HYFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Bond ETF (CORB) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORB | HYFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORB и HYFI
Максимальная просадка CORB за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORB и HYFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORB | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -6.34% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.13% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -0.50% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORB и HYFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORB | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 3.92% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.07% | 5.28% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 5.28% | -1.21% |
Сравнение комиссий CORB и HYFI
CORB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HYFI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORB и HYFI
Дивидендная доходность CORB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности HYFI в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 2.74% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
HYFI AB High Yield ETF | 6.63% | 6.66% | 6.57% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
CORB and HYFI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORB is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORB is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for HYFI.
HYFI has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 2.74% for CORB.
CORB is categorized as Intermediate Core Bond, while HYFI is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.28% for CORB and 0.40% for HYFI.
Подберите оптимальное распределение для CORB и HYFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор