PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILGX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILGX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OILGX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции OILGX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.36% против 16.72% соответственно.

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с FSPGXOILGX с SCHGOILGX с VOOGOILGX с VUGOILGX с FRIAX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий OILGX и EFCNX

OILGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

OILGX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILGXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.43

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.41

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.84

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.87

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

3.10

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILGX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILGXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.43

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между OILGX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и EFCNX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и EFCNX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILGXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-38.34%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-14.32%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-38.34%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

-38.34%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

0.00%

-11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-8.74%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

7.45%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и EFCNX

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILGXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

0.00%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

5.20%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

22.14%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

23.15%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

22.85%

-0.85%