Сравнение OILGX с DEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OILGX и DEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILGX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 14.18% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции DEMIX по среднегодовой доходности: 15.36% против 14.48% соответственно.
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
DEMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 42.84%
- 1 год
- 103.49%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и DEMIX
OILGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.
Доходность на риск
OILGX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
OILGX
DEMIX
Сравнение OILGX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILGX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.23 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 3.37 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.84 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 19.15 | -14.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILGX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.23 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между OILGX и DEMIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и DEMIX
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок OILGX и DEMIX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и DEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILGX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -63.15% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -20.32% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -43.95% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -46.29% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -18.94% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -18.54% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 5.14% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и DEMIX
Текущая волатильность для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) составляет 6.96%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что OILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILGX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 19.21% | -12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 28.39% | -15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 33.29% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 23.11% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 21.94% | +0.06% |