Сравнение OILGX с DDVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Value Fund (DDVIX).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DDVIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 14 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности OILGX и DDVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILGX и DDVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
DDVIX Delaware Value Fund | 2.86% | 11.38% | 6.76% | 2.09% | -3.60% | 22.05% | 0.65% | 20.26% | -2.99% | 13.64% |
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у DDVIX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции DDVIX по среднегодовой доходности: 15.36% против 8.22% соответственно.
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
DDVIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и DDVIX
OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DDVIX в 0.68%.
Доходность на риск
OILGX vs. DDVIX — Ранг доходности на риск
OILGX
DDVIX
Сравнение OILGX c DDVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Value Fund (DDVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILGX | DDVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 4.64 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILGX | DDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между OILGX и DDVIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и DDVIX
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что меньше доходности DDVIX в 27.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
DDVIX Delaware Value Fund | 27.40% | 28.24% | 32.45% | 11.92% | 10.60% | 25.18% | 3.11% | 4.87% | 6.45% | 4.02% | 2.51% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок OILGX и DDVIX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, примерно равная максимальной просадке DDVIX в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и DDVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILGX | DDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -53.49% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -11.57% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -18.35% | -21.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -37.52% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -6.76% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -8.20% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.00% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и DDVIX
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Delaware Value Fund (DDVIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILGX | DDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.53% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 8.88% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 16.23% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 14.52% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 17.10% | +4.90% |