PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILD с ORCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILD и ORCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -60.45%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 11.27%.


OILD

1 день
6.84%
1 месяц
-23.29%
6 месяцев
-34.87%
С начала года
-60.45%
1 год
-68.67%
3 года*
-41.64%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-58.27%

ORCS

1 день
0.92%
1 месяц
-4.05%
6 месяцев
-14.85%
С начала года
11.27%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.86M$2.52M$3.67M
$2.06M$2.45M$2.83M

Сравнение доходности по годам OILD и ORCS


Correlation

The correlation between OILD and ORCS is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF

Доходность на риск

OILD vs. ORCS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина

ORCS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OILD c ORCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OILDORCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

OILD vs. ORCS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и ORCS

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и ORCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILDORCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-50.25%

-48.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.71%

-21.79%

-76.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.92%

-15.68%

-73.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и ORCS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILDORCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.76%

60.94%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.08%

60.94%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.08%

60.94%

+18.14%

Сравнение комиссий OILD и ORCS

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ORCS в 0.97%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и ORCS

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


Часто задаваемые вопросы


OILD and ORCS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.

ORCS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for OILD.

They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.97% for ORCS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и ORCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор