Сравнение OILD с ORCS
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. OILD is passively managed, while ORCS is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности OILD и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
OILD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -50.45%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.70% | 1.90% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between OILD and ORCS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. ORCS — Ранг доходности на риск
OILD
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OILD c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и ORCS
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -50.25% | -48.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -5.29% | -93.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -16.25% | -72.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 59.95% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.22% | 59.95% | +19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.22% | 59.95% | +19.27% |
Сравнение комиссий OILD и ORCS
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и ORCS
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and ORCS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for OILD.
They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для OILD и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор