Сравнение OILD с NFXS
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. OILD is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, OILD returned -72.39% vs 46.03% for NFXS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности OILD и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 10.42%.
OILD
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -58.73%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- -46.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 7.36%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.73% | -41.67% | 19.15% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 10.42% | -8.56% | -21.19% |
Correlation
The correlation between OILD and NFXS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. NFXS — Ранг доходности на риск
OILD
NFXS
Сравнение OILD c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.28 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.48 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 4.04 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 1.40 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.37 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок OILD и NFXS
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -50.37% | -48.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -31.31% | -44.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -22.55% | -76.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -32.34% | -56.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 11.42% | +35.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и NFXS
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 6.64% | +15.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.61% | 25.94% | +22.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.20% | 33.08% | +28.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.39% | 34.61% | +44.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.39% | 34.61% | +44.78% |
Сравнение комиссий OILD и NFXS
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и NFXS
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.83% | 3.53% | 0.87% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and NFXS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.87%) compared to NFXS (6.64%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 46.03% vs -72.39% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 46.03% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for OILD.
They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор