PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIIEX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIIEX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OIIEX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum International Fund (OIIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIIEX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIIEX
Optimum International Fund		-3.43%25.99%8.41%17.37%-23.04%8.52%12.57%19.60%-13.98%30.46%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, OIIEX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции OIIEX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 7.51% против 0.25% соответственно.

OIIEX

1 день
0.46%
1 месяц
-11.52%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-0.27%
1 год
16.97%
3 года*
12.39%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.51%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum International Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с OIIEX:
OIIEX с VOOOIIEX с WMGAXOIIEX с CXHYXOIIEX с DEMIXOIIEX с EPDPXOIIEX с DEVLXOIIEX с FIGSX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий OIIEX и PTSIX

OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

OIIEX
Optimum International Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

OIIEX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIIEX
Ранг доходности на риск OIIEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIIEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIIEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIIEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIIEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIIEX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIIEXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.25

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.77

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.53

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

11.73

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIIEX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIIEX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIIEX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIIEXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.25

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.29

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.10

+0.24

Корреляция

Корреляция между OIIEX и PTSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIIEX и PTSIX

Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIIEX
Optimum International Fund		1.45%1.40%1.62%1.37%3.08%15.53%3.16%2.10%8.98%2.06%1.16%0.80%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок OIIEX и PTSIX

Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIIEXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-72.38%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.66%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-72.38%

+35.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-72.38%

+34.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.52%

-42.10%

+30.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-25.01%

+12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.77%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OIIEX и PTSIX

Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIIEXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.66%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

9.03%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.17%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

30.91%

-14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

25.08%

-8.06%