Сравнение OIIEX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -1.02% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 7.78% против 10.80% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 7.78%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и KGIIX
И OIIEX, и KGIIX имеют комиссию равную 1.04%.
Доходность на риск
OIIEX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
OIIEX
KGIIX
Сравнение OIIEX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 3.56 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 4.34 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.65 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 5.30 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 19.59 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 3.56 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.80 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.85 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.94 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и KGIIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и KGIIX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.41% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и KGIIX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -27.81% | -30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -8.76% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -27.81% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -27.81% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -5.78% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -6.15% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.37% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и KGIIX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 5.35% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 10.93% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 13.41% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.21% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 12.75% | +4.28% |