Сравнение OIIEX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -1.02% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 7.78% против 12.18% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 7.78%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и FGINX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
OIIEX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
OIIEX
FGINX
Сравнение OIIEX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.84 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.47 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.55 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 10.90 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.84 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.01 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и FGINX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и FGINX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.41% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и FGINX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -54.80% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.56% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -16.21% | -20.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -37.37% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -5.46% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -9.74% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.70% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и FGINX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.24% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 9.01% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 16.22% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.88% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.04% | -0.01% |