Сравнение OIIEX с DCCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DCCIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и DCCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и DCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -1.02% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | -0.36% | 4.59% | 10.27% | 14.65% | -15.94% | 23.23% | 14.81% | 26.04% | -11.82% | 14.06% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у DCCIX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям DCCIX по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.27% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 7.78%
DCCIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и DCCIX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DCCIX в 0.81%.
Доходность на риск
OIIEX vs. DCCIX — Ранг доходности на риск
OIIEX
DCCIX
Сравнение OIIEX c DCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | DCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.62 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.02 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.75 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 2.87 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.62 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и DCCIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и DCCIX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DCCIX в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.41% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 4.42% | 4.40% | 1.18% | 4.17% | 3.82% | 6.35% | 0.40% | 2.03% | 10.74% | 7.97% | 1.11% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и DCCIX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, примерно равная максимальной просадке DCCIX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и DCCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -59.44% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -14.65% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -26.71% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -39.44% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -7.58% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -9.34% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.84% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и DCCIX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 6.35% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 11.98% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 21.78% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 21.01% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 22.14% | -5.11% |