Сравнение OIIEX с DCCIX
OIIEX (Optimum International Fund) and DCCIX (Delaware Small Cap Core Fund) are both mutual funds - OIIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Delaware Funds, while DCCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, OIIEX returned 9.34%/yr vs 10.22%/yr for DCCIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OIIEX charges 1.04%/yr vs 0.81%/yr for DCCIX.
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и DCCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у DCCIX с доходностью 12.71%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям DCCIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.22% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 17.33%
- 6 месяцев
- 20.70%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 9.34%
DCCIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам OIIEX и DCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 17.33% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 12.71% | 4.59% | 10.27% | 14.65% | -15.94% | 23.23% | 14.81% | 26.04% | -11.82% | 14.06% |
Correlation
The correlation between OIIEX and DCCIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2003 г. | 0.68 |
The correlation between OIIEX and DCCIX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIIEX vs. DCCIX — Ранг доходности на риск
OIIEX
DCCIX
Сравнение OIIEX c DCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | DCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.63 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 8.89 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и DCCIX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, примерно равная максимальной просадке DCCIX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и DCCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIIEX | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -59.44% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -10.35% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -26.47% | +11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -26.71% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -39.44% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.78% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -9.30% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.05% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и DCCIX
Optimum International Fund (OIIEX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) имеют волатильность 4.72% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIIEX | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.77% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 11.78% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 16.73% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 21.00% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 22.17% | -5.03% |
Сравнение комиссий OIIEX и DCCIX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DCCIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и DCCIX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DCCIX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 3.91% | 4.40% | 1.18% | 4.17% | 3.82% | 6.35% | 0.40% | 2.03% | 10.74% | 7.97% | 1.11% | 3.11% |
OIIEX Optimum International Fund | 1.19% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
OIIEX and DCCIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCCIX has higher volatility (4.77%) compared to OIIEX (4.72%). In terms of maximum drawdown, OIIEX dropped -58.10% vs DCCIX's -59.44%.
OIIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OIIEX и DCCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор