PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGAX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIGAX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OIGAX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGAX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		-7.58%15.86%-1.85%20.93%-27.31%10.38%22.11%28.62%-19.53%26.61%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, OIGAX показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

OIGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-7.58%
6 месяцев
-6.98%
1 год
6.48%
3 года*
4.71%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
4.75%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с OIGAX:
OIGAX с SPYOIGAX с FZILXOIGAX с HNACXOIGAX с EFGOIGAX с FIGFXOIGAX с EFAOIGAX с PRNHX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий OIGAX и SIMYX

OIGAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

OIGAX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGAX
Ранг доходности на риск OIGAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGAX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGAXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.97

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.57

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.79

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

10.56

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGAX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGAX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGAXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.97

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.79

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между OIGAX и SIMYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGAX и SIMYX

Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		47.65%44.04%11.27%11.59%0.00%13.52%14.72%0.84%1.08%0.59%1.02%0.87%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIGAX и SIMYX

Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIGAXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-32.14%

-35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-8.55%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-25.06%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-5.81%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-6.14%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.26%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGAX и SIMYX

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что OIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIGAXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

5.00%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

7.43%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

12.61%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

11.33%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

12.25%

+6.14%