PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGAX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIGAX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OIGAX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGAX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		-7.58%15.86%-1.85%20.93%-27.31%10.38%22.11%28.62%-19.53%26.61%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, OIGAX показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции OIGAX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 4.75% против 9.04% соответственно.

OIGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-7.58%
6 месяцев
-6.98%
1 год
6.48%
3 года*
4.71%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
4.75%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с OIGAX:
OIGAX с SPYOIGAX с FZILXOIGAX с HNACXOIGAX с EFGOIGAX с FIGFXOIGAX с EFAOIGAX с PRNHX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий OIGAX и PPYPX

OIGAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

OIGAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGAX
Ранг доходности на риск OIGAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGAXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.24

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.85

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.83

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

13.07

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGAX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGAX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGAXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.24

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.47

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между OIGAX и PPYPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGAX и PPYPX

Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		47.65%44.04%11.27%11.59%0.00%13.52%14.72%0.84%1.08%0.59%1.02%0.87%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIGAX и PPYPX

Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIGAXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-42.48%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-10.21%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-35.65%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-42.48%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-4.08%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-10.28%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.43%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGAX и PPYPX

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что OIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIGAXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

5.49%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

10.15%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

15.41%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

19.61%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

19.08%

-0.69%