PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDYX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDYX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OIDYX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDYX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		-0.66%21.74%-2.37%15.74%-25.05%4.30%20.82%25.06%-14.44%32.75%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, OIDYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции OIDYX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 6.34% против 0.31% соответственно.

OIDYX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.66%
1 год
18.68%
3 года*
7.60%
5 лет*
1.00%
10 лет*
6.34%

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с OIDYX:
OIDYX с VEUOIDYX с VOOOIDYX с ACEIXOIDYX с ANDIXOIDYX с FSOSXOIDYX с MSIGXOIDYX с ACSTX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий OIDYX и PTSIX

OIDYX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
OIDYX
Invesco International Diversified Fund

Доходность на риск

OIDYX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDYX
Ранг доходности на риск OIDYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDYX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDYXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.51

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.06

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.70

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

12.35

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDYX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDYX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDYX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDYXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.51

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.10

+0.24

Корреляция

Корреляция между OIDYX и PTSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDYX и PTSIX

Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		35.17%34.94%5.44%0.37%14.77%8.15%1.17%2.13%1.18%0.65%0.71%1.21%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок OIDYX и PTSIX

Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDYXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-72.38%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.19%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-72.38%

+34.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.96%

-72.38%

+34.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-41.74%

+33.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-25.01%

+12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.78%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDYX и PTSIX

Invesco International Diversified Fund (OIDYX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDYXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.64%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.02%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

15.14%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

30.91%

-14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

25.07%

-8.68%