Сравнение OIDYX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OIDYX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIDYX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDYX Invesco International Diversified Fund | -0.66% | 21.74% | -2.37% | 15.74% | -25.05% | 4.30% | 20.82% | 25.06% | -14.44% | 32.75% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, OIDYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции OIDYX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 6.34% против 10.80% соответственно.
OIDYX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 6.34%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIDYX и KGIIX
OIDYX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
OIDYX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
OIDYX
KGIIX
Сравнение OIDYX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIDYX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 3.56 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 4.34 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.65 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 5.30 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 19.59 | -13.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIDYX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 3.56 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.80 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.85 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.94 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между OIDYX и KGIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIDYX и KGIIX
Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDYX Invesco International Diversified Fund | 35.17% | 34.94% | 5.44% | 0.37% | 14.77% | 8.15% | 1.17% | 2.13% | 1.18% | 0.65% | 0.71% | 1.21% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIDYX и KGIIX
Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIDYX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -27.81% | -30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -8.76% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.96% | -27.81% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.96% | -27.81% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -5.78% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -6.15% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.37% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIDYX и KGIIX
Invesco International Diversified Fund (OIDYX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIDYX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.35% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 10.93% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 13.41% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 13.21% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 12.75% | +3.64% |