Сравнение OIDAX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности OIDAX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIDAX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A | -3.46% | 21.42% | -2.54% | 15.42% | -25.22% | 4.01% | 20.55% | 24.60% | -14.62% | 32.40% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.44% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OIDAX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции OIDAX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 5.77% против 17.37% соответственно.
OIDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 5.77%
OPGSX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -23.68%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 82.38%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIDAX и OPGSX
OIDAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
OIDAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
OIDAX
OPGSX
Сравнение OIDAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIDAX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.20 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.54 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.22 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 12.84 | -9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIDAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.20 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.63 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.25 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между OIDAX и OPGSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIDAX и OPGSX
Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности OPGSX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A | 37.11% | 35.83% | 4.92% | 0.38% | 14.78% | 7.92% | 1.12% | 2.15% | 0.82% | 0.38% | 0.41% | 0.96% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.43% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIDAX и OPGSX
Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIDAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -80.04% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -29.01% | +17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.09% | -47.09% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -47.09% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -24.65% | +13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -29.33% | +16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 7.27% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIDAX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) составляет 6.63%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что OIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIDAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 15.32% | -8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 35.01% | -24.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 43.01% | -26.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 32.97% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 32.93% | -16.51% |