Сравнение OIDAX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности OIDAX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIDAX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A | -3.46% | 21.42% | -2.54% | 15.42% | -25.22% | 4.01% | 20.55% | 24.60% | -14.62% | 32.40% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | -0.47% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, OIDAX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции OIDAX уступали акциям MFWIX по среднегодовой доходности: 5.77% против 6.19% соответственно.
OIDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 5.77%
MFWIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIDAX и MFWIX
OIDAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
OIDAX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
OIDAX
MFWIX
Сравнение OIDAX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIDAX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.77 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.59 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 6.26 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIDAX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.52 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.65 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.71 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между OIDAX и MFWIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIDAX и MFWIX
Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности MFWIX в 8.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A | 37.11% | 35.83% | 4.92% | 0.38% | 14.78% | 7.92% | 1.12% | 2.15% | 0.82% | 0.38% | 0.41% | 0.96% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.81% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок OIDAX и MFWIX
Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIDAX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -33.01% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -6.85% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.09% | -20.22% | -17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -23.36% | -14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -6.50% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -3.83% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.74% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIDAX и MFWIX
Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что OIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIDAX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 3.04% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 5.25% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 8.85% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 9.09% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 9.60% | +6.82% |