PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDAX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDAX с GLIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности OIDAX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDAX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		-3.46%21.42%-2.54%15.42%-25.22%4.01%20.55%24.60%-14.62%32.40%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		5.89%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, OIDAX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции OIDAX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 5.77% против 9.87% соответственно.

OIDAX

1 день
0.00%
1 месяц
-10.90%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
0.23%
1 год
15.30%
3 года*
6.35%
5 лет*
0.54%
10 лет*
5.77%

GLIFX

1 день
1.38%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.15%
1 год
23.17%
3 года*
14.09%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund Class A

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с OIDAX:
OIDAX с MGCOIDAX с VOOOIDAX с FZILXOIDAX с SSGLXOIDAX с CSUAXOIDAX с GCCHXOIDAX с OPPAX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий OIDAX и GLIFX

OIDAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A

Доходность на риск

OIDAX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDAX
Ранг доходности на риск OIDAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDAX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDAXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.23

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.83

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.74

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

11.44

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDAX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDAX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDAXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.23

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.14

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.85

-0.53

Корреляция

Корреляция между OIDAX и GLIFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDAX и GLIFX

Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности GLIFX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		37.11%35.83%4.92%0.38%14.78%7.92%1.12%2.15%0.82%0.38%0.41%0.96%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.37%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок OIDAX и GLIFX

Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDAXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-29.65%

-28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-9.00%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.09%

-17.15%

-20.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-29.65%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-7.05%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-3.35%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.16%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDAX и GLIFX

Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что OIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDAXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.58%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

7.35%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

10.71%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

10.70%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

13.25%

+3.17%