PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDAX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDAX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OIDAX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDAX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		-0.75%21.42%-2.54%15.42%-25.22%4.01%20.55%24.60%-14.62%32.40%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, OIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции OIDAX уступали акциям FGIAX по среднегодовой доходности: 6.06% против 8.78% соответственно.

OIDAX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
2.51%
1 год
18.37%
3 года*
7.33%
5 лет*
0.74%
10 лет*
6.06%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund Class A

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с OIDAX:
OIDAX с MGCOIDAX с VOOOIDAX с FZILXOIDAX с SSGLXOIDAX с CSUAXOIDAX с GCCHXOIDAX с OPPAX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с RTXAXFGIAX с CSUAXFGIAX с MFWIXFGIAX с APFDXFGIAX с VTFGIAX с ARTHX

Сравнение комиссий OIDAX и FGIAX

OIDAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A

Доходность на риск

OIDAX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDAX
Ранг доходности на риск OIDAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDAX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDAXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.79

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.30

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.73

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

12.62

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDAX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDAX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDAX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDAXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.80

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Корреляция

Корреляция между OIDAX и FGIAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDAX и FGIAX

Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.10%, что больше доходности FGIAX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		36.10%35.83%4.92%0.38%14.78%7.92%1.12%2.15%0.82%0.38%0.41%0.96%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок OIDAX и FGIAX

Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDAXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-49.35%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.29%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.09%

-21.08%

-17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-38.02%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.59%

-3.06%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-7.22%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.79%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDAX и FGIAX

Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что OIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDAXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

4.15%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

7.07%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

12.28%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

13.08%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

15.17%

+1.27%