Сравнение OGVCX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
OGVCX управляется JPMorgan. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности OGVCX и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGVCX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGVCX JPMorgan Government Bond Fund Class C | -0.42% | 5.99% | 0.61% | 3.50% | -12.55% | -3.00% | 5.95% | 5.76% | -0.05% | -0.28% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, OGVCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.
OGVCX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 0.37%
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGVCX и FUMBX
OGVCX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Доходность на риск
OGVCX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
OGVCX
FUMBX
Сравнение OGVCX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGVCX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.55 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.43 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.52 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 8.74 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGVCX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.55 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.45 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между OGVCX и FUMBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGVCX и FUMBX
Дивидендная доходность OGVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FUMBX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGVCX JPMorgan Government Bond Fund Class C | 2.34% | 2.24% | 2.10% | 1.82% | 1.21% | 0.58% | 0.95% | 1.49% | 1.57% | 1.54% | 1.76% | 2.90% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OGVCX и FUMBX
Максимальная просадка OGVCX за все время составила -19.66%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGVCX и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGVCX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -8.83% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -1.54% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -8.60% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -1.06% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -1.88% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.44% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGVCX и FUMBX
JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что OGVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGVCX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.74% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 1.37% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 2.32% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 2.89% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 2.49% | +2.08% |